Sistema De Comercio Automatizado Amibroker

Con depurador visual integrado. Matrix artihmetic, simulador hiper rápido de Monte Carlo. Nuevo Editor de fórmulas con fragmentos de código. Capas de gráficos de bajo nivel. Masivamente paralelo Multi-Roscado Charting y Rendering. Nuevo módulo Multi-Threaded Analysis. Pruebas de marcha automática automática. Nuevas funciones de clasificación, gráficos flotantes de varios monitores, enlace de símbolos y intervalos, creación de indicadores de arrastrar y soltar, más rápido de la industria, multi-hilos sin límite de símbolo Backtesting y optimización True Portfolio-Level, ahora con algoritmos evolutivos inteligentes, Soporte neutral del sistema y gestión de divisas múltiples, configuración con un solo clic y actualización de inventario de acciones de Estados Unidos con asignaciones sectoriales e industriales. Libre de datos fundamentales, soporte multitemporal, gráficos de optimización 3D, nuevo administrador de cuentas, interfaz de negociación automatizada, perfil de volumen, gráficos orientados a objetos, capas de dibujo, diseños de ventanas múltiples, alertas basadas en fórmulas, editor de fórmulas fácil de usar , La función de la equidad, los indicadores compuestos únicos, el browser incorporado de la investigación de la tela, el acoplamiento directo a eSignal, Corredores Interactivos, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, cualquier alimentación obediente de DDE, MS y más. Download FREE TRIAL Haga clic para ampliar Razones por las que somos mejores que la competencia: FEATURE RICH - el conjunto más completo de características disponibles además de añadir nuevas características cada día a solicitud del usuario. Fiabilidad y exactitud - probado y utilizado a diario por la comunidad de miles de comerciantes, gestores de fondos, etc. Nuestro backtester puede reproducir prácticamente cualquier estrategia de negociación con exactitud de la vida real, incluyendo estrategias complejas de reequilibrio, Las optimizaciones de programación y ensamblaje de última generación permiten que sus análisis se ejecuten 10 veces más rápido que otros productos de la competencia, cada panel de diagramas se ejecuta en paralelo en un hilo separado que permite utilizar completamente todos los núcleos del procesador. Nueva ventana de análisis utiliza plenamente multi-pisar y proporciona inigualable datos crunching power. FLEXIBLE Y CUSTOMIZABLE - no será limitado por el software más. Con AmiBroker el límite es sólo tu imaginación. AmiBroker es increíblemente ajustable y puede ajustarse para adaptarse a sus necesidades comerciales personales. OPEN ARCHITECTURE - proporcionamos una API GRATUITA (interfaz de programación de aplicaciones) que permite vincular a cualquier proveedor de datos. La API viene con código fuente de indicadores reales y complementos de datos. Motores de optimización inteligente de código abierto (Partículas enjambre, Tribus, CMA-ES). También hay una extensa interfaz de automatización OLE / ActiveX disponible. MODULAR Y COMPATIBLE - nuestro software es compatible y bien probado con todas las versiones modernas de Windows incluyendo Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. Windows XP . Windows 2000, así como con Windows 95, 98, Millenium, NT 4. AmiBroker tiene versiones nativas de 32 y 64 bits para maximizar el rendimiento. No importa la versión de Windows que use, puede ejecutar AmiBroker en it. COST-EFFECTIVE - no sólo la cuota de licencia es baja, sino también se obtiene 12 meses de actualizaciones gratuitas. Soporte gratuito. Plug-ins y complementos gratuitos. Y por último pero no menos importante, también puede utilizar DATOS GRATIS de una serie de sources. FAIR, NO-NONSENSE LICENCIAS disfrutan condiciones de licencia extremadamente honesto y amistoso: usted compra el programa y usted lo posee para siempre. Sin suscripción, puede elegir actualizar o no, cuando quiera. La licencia es personal, así que si tienes 3 computadoras, puedes usar tu licencia personal AmiBroker en todas ellas, sin problemas. En general AmiBroker es una de las mejores inversiones que puede hacer para mejorar su comercio. Y debido a que estamos seguros de que tenemos el mejor producto por ahí usted puede probarlo todo GRATIS durante 30 días Usted no tiene nada que arriesgar y todo que ganar con AmiBroker. July 12, 2007 Además de demostrar los fundamentos de Automated Trading (AT) El código siguiente puede funcionar como una herramienta de diagnóstico durante el desarrollo del código AT. A menudo sucede que las cosas de repente dejan de funcionar, y no se transmiten órdenes. Cuando esto suceda, y antes de empezar a buscar bugs en su código, puede ejecutar este código para verificar que su interfaz con el TWS es funcional. Para que los pedidos se transmitan al mercado, debe haber introducido su 8220Unlock Code8221 para el controlador IB en la ventana de desbloqueo que aparece cuando hace clic en Archivos - Introduzca código de desbloqueo. Puede obtener su código electrónicamente siguiendo el enlace al Acuerdo de Usuario IBc. Cuando haya firmado y enviado el Acuerdo de Usuario, el Código de Desbloqueo se le enviará por correo electrónico en cuestión de segundos. El código de prueba a continuación se puede ejecutar desde una ventana Indicador y probará su conexión AB-gtTWS mediante la colocación de pedidos desde la ventana Param a su cuenta de eDemo o Paper Trading: Orden y TWS Estado se muestra en el título: Si está utilizando IBs eDemo , Las órdenes pueden ser procesadas lo suficientemente lentamente para que usted observe cómo se procesan las órdenes. El siguiente código ilustra varios aspectos básicos pero muy importantes de Automated Trading, y es importante entender completamente este código antes de intentar programas más complejos. El concepto más importante a entender es el del Order ID. El IBc devuelve un ID de pedido único para cada pedido realizado. Este OrderID se puede utilizar posteriormente para modificar, transmitir, cancelar y obtener el estado de la orden. Para que cualquier sistema AT funcione correctamente, los ID de pedidos deben ser rastreados meticulosamente en todo momento. El uso de un ID de pedido caducado, un no existente o uno para un pedido que ya está lleno, por ejemplo, dará lugar a errores API. Editado por Al Venosa Archivado por Herman a las 12:56 am en System Automation Comments Off en la prueba de su AB-IBc-TWS Comunicación 28 de abril 2007 Cuando usted está utilizando un sistema de comercio automatizado, necesita un interruptor maestro para permitirle habilitar / Deshabilitar toda la acción automatizada. Es muy importante que este interruptor esté desactivado cuando inicies AmiBroker porque lo último que quieres es ver que las órdenes salen justo después de lanzar AmiBroker. No puede utilizar ParamToggle () porque esta función reanuda el último estado en el que se encontraba antes de cerrar AmiBroker, es decir, si se habilitó cuando AmiBroker se cerró, entonces se activaría después del inicio. Usted necesita una función que siempre se inicia Desactivado, no importa bajo qué condiciones AmiBroker cerrado. Para crear un conmutador que está siempre apagado en el momento del inicio, se utilizan dos ParamTrigger () s, uno para activar la automatización y uno para desactivar la automatización. Editado por Al Venosa Archivado por Herman a las 9:12 pm en System Automation Comments Off en el conmutador Master AT 24 de abril de 2007 Esta es una introducción rápida a la configuración de sus valores predeterminados en el simulador TWS y / o el actual TWS para Comercio automático. Consulte la documentación oficial de TWS para obtener más información sobre este tema y otros relacionados. Para que AmiBroker y el IBc se comuniquen con el TWS, debe configurar el TWS de la siguiente manera: En algunos de los temas posteriores, aprenderá sobre el archivo de exportación de TWS, que se lee para obtener los precios reales en los que se llenaron sus pedidos . Para que esta característica funcione correctamente, debe configurar su TWS con las convenciones de nombres que se muestran a continuación. Los nombres de archivo de exportación son diferentes para cada cuenta IB que utilice y se guardan en su disco duro en los caminos que se muestran a continuación: Real. Trades. Este nombre de archivo es para su cuenta de comercio de dinero real (C: jtsReal. Trades). Simulated. Trades. Este nombre de archivo es para su cuenta Simulated (Paper-Trader) (C: jts / Simulated. Trades). Demo. Trades. Este nombre de archivo es para la cuenta de eDemo (C: jtsDemo. Trades). Tenga en cuenta que las listas de comercio exportadas no están selladas con fecha y serán sobrescritas al día siguiente de su comercio. Editado por Al Venosa Archivado por Herman a las 10:37 am en System Automation Comments Off en la configuración de su TWS para el comercio automático 21 de abril de 2007 Diez razones por las que podría automatizar sus negocios Más divertido. Es fascinante y muy divertido ver sus órdenes siendo colocadas, modificadas y llenadas más rápido que cualquier comerciante humano podría hacer 8211 y hacerlo libre de errores. Menos estrés. Comercio bajo la presión de un mercado en rápido movimiento puede ser muy estresante. Tener su sistema hacer todo el trabajo para usted sin error de entrada de órdenes reduce drásticamente el estrés. Interfaz de usuario simple. Para la mayoría de nosotros, Interactive Brokers8217 Trader Work Station (TWS) está llena de regalos que nunca utilizamos y, a veces, es difícil de usar. AmiBroker le permite diseñar su interfaz comercial personalizada con sólo las funciones que necesita. Esto significa que puede minimizar el TWS, ahorrar espacio en la pantalla, y el comercio de su propio interfaz de comercio personalizado. Mayor eficiencia. Independientemente de si usted negocia los precios intradiarios o de fin de día (EOD), calcular manualmente los precios de muchos pedidos complejos puede llevar mucho tiempo. Usando la automatización puedes hacer todos esos cálculos en tiempo real y sin demoras. Mayor flexibilidad. Puede componer sus propios tipos de órdenes, cambiar las reglas de negociación, establecer estrategias de parada, etc. y cambiarlas de inmediato. Menos emocional. Todos sabemos que el comercio emocional puede matar hasta el mejor sistema mecánico. Su sistema mecánico automatizado seguirá sus reglas de negociación de forma impecable y automática, nunca adivinando las señales mecánicas. Aumento de la capacidad de respuesta. Usando la automatización, los precios pueden ser recalculados y los pedidos modificados, tal vez incluso ejecutados, más rápido que el mecanógrafo de contacto más eficiente y más rápido puede entrar en ellos. Mayor precisión. No hay posibilidad de errores de entrada al ordenar, siempre nicho de comercio. Mientras que la popularidad del comercio automatizado está aumentando rápidamente, todavía puede haber un nicho único para el pequeño comerciante mediante la automatización. Las excursiones de precios y los volúmenes pueden ser demasiado pequeños para los comerciantes de fondos, pero puede ser perfecto para el pequeño comerciante. Mayor rentabilidad. Si usted está negociando un sistema mecánico rentable, la adición de automatización a ella casi seguramente aumentará sus ganancias. Editado por Al Venosa Archivado por Herman a las 9:56 am en System Automation Comments Off en el borde de Auto-TradingOctober 14, 2011 Agregado 29 de febrero 2012, los puntos adicionales a considerar: 1) Este sistema depende de obtener rellenos precisos en el Open precio. Para obtener dichos rellenos se requiere un feed de datos de mínimo retardo de calidad y habilidades avanzadas de programación para implementar la automatización del comercio. 2) Al establecer el precio de entrada ligeramente por debajo del precio abierto (tratando de mejorar el rendimiento) el sistema falla miserablemente. Incluso la mejora del precio por sólo un centavo mata el sistema. Esto sugiere que la mayor parte del beneficio proviene de días en los que el precio de apertura era igual a la baja diaria, es decir, el precio subió desde el abierto y nunca cayó por debajo de ella. Esto, por supuesto, es obvio. Para confirmar esto he añadido esta condición de prueba (mira hacia adelante) para excluir días en los que Open Low: Buy Buy AND NOT O L Esto mata el sistema y demuestra que la mayor parte del beneficio proviene de los días en que OL. Para confirmarlo, añadí la condición opuesta: Buy Buy AND O L Esto da beneficios casi infinitos y demuestra que la mayoría de los beneficios provienen de días en los que el precio sube inmediatamente desde el Abierto y nunca vuelve por debajo de él. Tratar de mejorar el precio de entrada es un error que uno debe ingresar en un Stop de 1-2 ct por encima del precio de Open, esto eliminará los días cuando el precio cae y nunca vuelve atrás. Esto mejora significativamente el rendimiento. 3) Este sistema negocia knee-jerk comerciante-respuestas / patrones. Tales patrones son generalmente ahogados por el comercio de gran volumen, por lo tanto, este sistema funciona mucho mejor cuando se selecciona tickers con volúmenes entre 500.000 y 5.000.000 acciones / día. Esto también mejora el rendimiento significativamente. La adición de las dos características anteriores da como resultado una curva de equidad mucho mejor que la que se muestra a continuación. Lo siento, no tengo tiempo para documentar lo anterior con mayor detalle. Buena suerte Este post esboza una idea muy simple de comercio de larga duración que compra a un porcentaje determinado por debajo de la baja de ayer, y sale al siguiente día. Aunque a veces puede ser difícil obtener el precio exacto de Open, la alta rentabilidad de este sistema lo convierte en un buen candidato para una mayor experimentación. El sistema funciona bien con Watchlists como el N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Rendimiento en el Russel 1000, con un máx. Las posiciones abiertas fijadas a 1, para el período 12/10/2003 al 12/10/2011, tienen este aspecto: Algunas de las otras Listas de Vigilancia dan menos exposición (ganancias), pero esto viene con menores DDs. Las comisiones se fijaron en 0,005 por acción. No se utiliza margen. Ninguna clasificación explícita se utiliza los tickers se negocian en función de su clasificación alfabética en la lista de seguimiento. Esto puede parecer extraño, pero es significativo: al invertir este tipo el sistema falla. Esto podría significar que, debido a problemas de escaneo en tiempo real, los símbolos enumerados en la parte superior de este tipo pueden ser comercializados de forma diferente a los listados en la parte inferior. Preste atención a la liquidez (es posible que desee cambiar más de una posición) y el deslizamiento (la entrada es bastante libre de riesgo, pero las salidas pueden ser problemáticas). Los DDs son significativos pero pueden compensarse con entradas y salidas mejoradas en tiempo real. Al negociar automáticamente puede ser posible colocar órdenes de entrada de OCA DAY-LMT para todas las señales y esperar y ver lo que llena. Dado que las salidas son más difíciles que las entradas, es posible que desee explorar otras estrategias de salida. Los valores por defecto de los parámetros se sacan de un sombrero. Casi seguramente puede Optimizarlos o ajustarlos dinámicamente para tickers individuales. He probado brevemente este sistema en modo Walk-Forward y los resultados fueron rentables para todos los años probados. Excepto por el número de acciones negociadas parámetros no parecen muy críticos. Sobre-optimizar doesn8217t parece un problema en este caso. El código de abajo es muy simple y requiere pocas explicaciones. Sin embargo, es importante entender que este sistema disfruta de una pequeña ventaja negociando en el Open y calculando el TrendMA usando el mismo precio de Open. Algunos podrían interpretar esto como una fuga futura, sin embargo, si el comercio de este sistema en tiempo real, no lo es. Muchas personas no se dan cuenta de que si usted negocia en el Open también puede utilizar este precio en sus cálculos 8212, siempre y cuando los realice en tiempo real 8212 aquí es donde AmiBroker y la tecnología le puede dar una ventaja. Si Ref () devuelve el TrendMA por una barra, el sistema sigue siendo muy rentable, sin embargo los DDs aumentan para algunas Watchlists. Si utiliza inversiones fijas, la diferencia es insignificante. El procedimiento de negociación sería comenzar a escanear antes de que el mercado se abra y eliminar los tickers que tienen un precio tan remoto que es poco probable que cumplan con el OpenThresh. Por lo tanto, puede empezar a escanear 1000 símbolos, pero muy rápidamente el número escaneado se reducirá a sólo una docena o más tickers. Cuando te acerques a las 9:30 am, tu análisis en tiempo real será muy rápido y podrás colocar tu pedido LMT muy cerca del Open 8211, incluso podrás mejorar el precio de Open. A pesar de que algunas personas miraron el código de abajo y no encontraron nada malo, los beneficios parecen bastante altos para un sistema tan simple. Informe los errores que pueda ver. Esta idea fue publicada (161332) en la lista principal de AmiBroker el 3 de julio de 2011. Hubo numerosos comentarios excelentes sobre el sistema de cartera de EOD Gap-Trading el 1 de septiembre de 2011 La lista y si usted está interesado en trabajar en este sistema usted hace bien para leerlos todos antes de comenzar. Después de publicar encontré un número de publicaciones en la web que discutían esta idea comercial, algunos decían que estaban negociando un sistema similar con buen éxito. Me referí a este sistema un 8220Gap Trading8221 sistema, pero esto puede ser un poco de un misnomer, 8220Mean reversion8221 podría ser una mejor clasificación. Buscando en Google obtendrá muchos más éxitos a sistemas similares. Aquí están algunos acoplamientos: Parece ser una idea negociada bastante discutida y sugiero que usted realice un cierto googling en sus los propios para aprender lo más último. Como usuario de Amibroker tiene mejores herramientas que la mayoría de los comerciantes y tiene una mejor oportunidad que la mayoría de llegar a una variación que funcione. Tal vez con un poco menos de beneficios, y con una cantidad significativa de código adicional 8212 won8217t ser un 8220quicky8221 proyecto :-) Algunas personas comentaron que este sistema no funcionará en el comercio real, mientras que puede ser que otros dicen esquemas como este trabajo. No terminé el sistema y puedo afirmar que es comerciable o no. El sistema compra en un cierto porcentaje por debajo de la baja de ayer, en un pedido LMT, y sale el mismo día en el cierre. Archivado por Herman a las 6:53 pm en Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en una idea de negociación de EOD Gap de larga duración Sólo utilizo un pequeño criterio de configuración para buscar mis existencias. MACD por defecto, busco el histograma 4 barras abajo y 1 barra para arriba para la señal de la compra (tengo el histograma fijado al rojo para abajo y azul para arriba así que puedo ver claramente). MACD por encima de Zero Line RSI por encima de 30 Este sistema está basado en el comercio de tendencia. La compra de pullback cuando el mercado sigue su tendencia al alza. Para buscar configuraciones MACD Trend: 1) Inserte la siguiente fórmula en un gráfico. 2) Ejecutar un escaneo en AA usando SMACDTrend con todos los símbolos. N últimos días. N 1 y Sincronizar gráfico en seleccionar como los ajustes. Las existencias que cumplan los criterios se informarán en la lista de resultados. Nota: Algunas variaciones de las reglas de configuración pueden definir señales que son bastante raras y en bases de datos pequeñas es posible que no habrá configuraciones en ningún día dado (por lo tanto no se informará de existencias por la exploración). 3) Haga clic en cualquier símbolo en el panel Resultados para ver el gráfico, para ese símbolo, en el fondo. Nota: En este ejemplo se utilizó una base de datos de formación, que sólo contiene datos hasta el 5/11/2007. Idea de comercio por protraderinc. Comentarios y fórmula por el proyecto de ley 8211 WaveMechanic. Archivado por brianz a las 11:06 pm en Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en MACD Trend System 14 de octubre de 2007 Archivado por brianz a las 10:43 pm en Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en 15 Día Performers Trading System 19 de agosto 2007 This is El primero de una serie de KISS (mantenerlo simple, estúpido) ideas comerciales para que usted juegue con. Todas las ideas de sistema presentadas aquí no están probadas, no terminadas y pueden contener errores. Su objetivo es mostrar posibles patrones para una exploración más profunda. Como siempre, se le invita a hacer comentarios y / o agregar sus propias ideas a esta serie. Yo prefiero sistemas en tiempo real que operan con rapidez, son automatizados y carecen de indicadores tradicionales. Preferiblemente, no deben tener parámetros optimizables, pero no siempre puedo alcanzar este objetivo. No todos los sistemas serán tan simples que habrá algunos que usan un promedio simple o funciones tipo HHV / LLV. El primer sistema que se muestra a continuación es una copia del sistema de demostración que utilizo para desarrollar rutinas de Automatización de Comercio en otros lugares de este sitio. Gap-Trading en tiempo real. Para ver cómo funciona esto, debe Backtest en datos de 1 minuto con una periodicidad en el rango de 5-60 minutos. Su primera impresión puede ser que estos beneficios son simplemente debido a un mercado, sin embargo, el hecho de que las ganancias largas y cortas son aproximadamente igual sugiere que hay más a la misma. Debido a que 98 de todos los oficios caen entre las 9:30 AM y las 10:30 AM, este tipo de sistema es agradable si usted sólo quiere intercambiar un corto tiempo cada día. Esto reduce el riesgo con respecto a la exposición al mercado y le da más tiempo para disfrutar de otras actividades. Backtesting esto en la lista de vigilancia NASDAQ-100 (backtests individuales, Periodicidad 15 min.) Da los beneficios que se muestran a continuación para el período del 1 MAR 2007 al 17 AGO 2007. Los nombres de ticker se omite para mantener el gráfico compacto el gráfico simplemente muestra un beneficio neto Barra para cada ticker probado. La exposición promedio para este sistema es de unos 15, por lo tanto, puede ser capaz de negociar carteras para aumentar los beneficios y suavizar las curvas de patrimonio. Tenga cuidado de que en su forma cruda, las retiradas son inaceptables y que puede haber restricciones de volumen para muchos tickers. Dado que este sistema tiene poca exposición, puede ser un candidato para la exploración del mercado y el comercio de cartera clasificado. Los RARs serían una indicación de las ganancias máximas absolutas que podrían obtenerse si se lograba aumentar la exposición a cerca de 100. Sin embargo, el movimiento de precios de diferentes tickers puede estar correlacionado, y los oficios de diferentes tickers pueden solaparse. Si muchos comerciantes comerciales al mismo tiempo, sería difícil aumentar la exposición del sistema. Archivado por Herman a las 1:49 pm en Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en KISS-001: Intraday Gap Trading 17 de agosto de 2007 Está invitado a enviar enlaces a las ideas del sistema en los comentarios a este post. Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts Promedio móvil intraday Crossover con posicionamiento de tamaño 8211 NeoTicker Volatilidad-Breakout-Systems 8211 Comerciantes Registro De diez días de alto / bajo sistema 8211 StockWeblog Reversión de sistemas 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Boletines del Club Trader. 16 de julio de 2007 Esta categoría está reservada para los sistemas de negociación real, es decir, que haya negociado en algún momento o que considere negociar. Dado que los criterios de negociabilidad varían de persona a persona, y como los sistemas pueden funcionar o no dependiendo de cómo se negocian, será difícil analizar las contribuciones aquí. Con respecto a lo que se publica aquí, mantenga una mente abierta y considere que el cartel considera el sistema negociable. Puedes contribuir publicándote como autor (requiere registro) o en un comentario a esta publicación. Aquí es donde usted puede compartir los sistemas comerciales que son marginalmente rentables, es decir, aquellos que no deben ser comercializados como son, pero que muestran potencial. Normalmente, este sería un sistema básico que es rentable, pero las experiencias bajan de 50. Estos sistemas a menudo se puede mejorar mediante la adición de paradas, objetivos, gestión del dinero, las técnicas de cartera, etc La realidad es que mientras no puede tener la experiencia para hacer Funciona alguien más puede. Casi todos nosotros encontramos ideas de sistemas comerciales en libros y revistas que luego codificamos en AFL para su evaluación. Algunos de estos sistemas pueden haber existido durante muchos años, mientras que otros son nuevas ideas. Después de codificarlos, casi siempre, estamos decepcionados y expulsamos el sistema (trabajo). En lugar de lanzar tu trabajo, estás invitado a publicar el sistema aquí para darle a otro desarrollador la oportunidad de arreglarlo. Se le invita a contribuir como autor (requiere registro) o en un comentario a esta publicación. Archivado por Herman a las 11:04 am bajo Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en la introducción a los sistemas comerciales 8211 Ideas