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Indicadores técnicos Cuando se refiere a sistemas de negociación automatizados, un indicador técnico es un algoritmo que utiliza datos de mercado para calcular y mostrar información utilizada por los comerciantes para predecir futuros movimientos de precios . Los indicadores técnicos también se pueden utilizar para alertas visuales, de audio y de correo electrónico. Obtenga más información sobre indicadores personalizados en el siguiente enlace. Estrategias personalizadas En términos de sistemas de negociación automatizados, una estrategia de negociación automatizada es simplemente un conjunto predefinido de reglas para tomar decisiones comerciales. Automated Trading Strategies se utilizan para eliminar el aspecto emocional de la negociación, así como simplificar el proceso de ejecución de oficios. Obtenga más información sobre estrategias personalizadas en el siguiente enlace. Presupuestos Gratuitos Contáctenos hoy mismo y reciba una estimación gratuita de 100 en su sistema de comercio automatizado. Indicador personalizado. O una estrategia personalizada. Simplemente rellene el siguiente formulario y uno de nuestros programadores le contactará de inmediato. Estrategia de Negociación de Línea de Tendencias Semi-automatizada La siguiente gráfica ilustra las líneas de tendencia dibujadas por el usuario que controlan una estrategia semiautomática para ejecutar las operaciones deseadas: (1) (TL), (2) una meta de ganancia (TL verde sólido) y (3) una orden de stop de compra como una pérdida de parada (TL punteado verde): Una descripción detallada de la técnica, documentación del código, Y las recomendaciones de configuración se pueden encontrar en estas secciones que siguen: Definición de líneas de tendencia amigables Las líneas de tendencia dibujadas de forma clásica proporcionan uno de los mejores indicadores para identificar un cambio o una ruptura en una tendencia. Por esta razón, su uso en la dirección de estrategias de comercio semi-automatizado es cada vez más popular. Se han propuesto varios métodos para activar los pedidos utilizando líneas de tendencia dibujadas manualmente en el gráfico. Por ejemplo, el número de línea de tendencia o su color se pueden utilizar para identificar el tipo de orden deseado (límite de compra, comprar detener, límite de venta, vender parada). Las características deseables de cualquier sistema utilizado para definir líneas de tendencia son que sea lógico, intuitivo y fácil de usar: Sin embargo, usar números de línea de tendencia para identificar el tipo de orden deseado es problemático. El comerciante debe dibujar las líneas de tendencia deseadas en un orden particular, ya que los números de línea de tendencia se asignan secuencialmente a medida que se agregan a un gráfico. El operador debe asegurarse de que no existen otras líneas de tendencia en el gráfico, ya que las líneas de tendencia dibujadas anteriormente pueden haber desviado la vista del rango de datos que se muestran en el gráfico. Si se produce un error y se elimina una línea de tendencia y se vuelve a dibujar, los números de línea de tendencia ya no pueden coincidir con los tipos de orden asociados y la estrategia puede no comportarse como se esperaba. El uso de color para identificar el tipo de orden deseado es un poco más fácil de usar y menos propenso a los errores comerciales. Después de definir los colores específicos que representan tipos específicos de órdenes (Buy Limit, Stop Buy, Sell Limit, Sell Stop, etc.), funciones tales como la función Tradestation integrada TLFindColor pueden usarse para localizar el número de línea de tendencia de La primera línea de tendencia que coincide con uno de estos colores. Desafortunadamente, el número de colores que se muestran brillantemente en un gráfico son limitados, y los colores más oscuros no son fácilmente visibles. El uso de la línea de tendencia Color y Estilo (sólido, punteado, punteado, etc.) para identificar los distintos tipos de pedido parece tener algunas ventajas: Al igual que los pedidos (Buy Limit, Buy Stop) se les puede asignar el mismo color pero diferentes estilos, produciendo Una asignación más fácil de usar que presta a una curva de aprendizaje más corta y un riesgo más bajo para quotaccidentsquot de elegir el color incorrecto. Del mismo modo, los pedidos que comparten otras características similares (Buy Stop, Sell Stop) se pueden asignar al mismo estilo (por ejemplo, línea de tendencia con puntos) pero con colores diferentes. Con múltiples estilos disponibles, se necesitan menos colores que permitan el uso de los colores más brillantes y visibles para las líneas de tendencia y una asignación intuitiva y lógica de combinaciones de colores y estilos que sea fácil de recordar. La mayoría de todas las acciones de estrategia de negociación pueden reducirse a cuatro tipos de órdenes, Límite de compra, Stop de compra, Límite de venta y Stop de venta. Como se indica a continuación: Para que el comercio de líneas de tendencia sea más intuitivo y fácil de usar, tanto el Color como el Estilo se pueden utilizar para identificar características similares de estos cuatro tipos de pedido, como en la siguiente disposición: El comercio como un canal de precios de movimiento horizontal y las órdenes de parada horizontal por encima y por debajo del canal watiing para una ruptura en cualquier dirección. Sin embargo, un uso más frecuente de la línea de tendencia es una ruptura en una tendencia significativa. Por supuesto la palabra significativa es relativa, pero el punto es encontrar una tendencia que ha continuado por bastantes bares que para que una vez que la tendencia rompa el retroceso será suficiente para generar un beneficio. Petróleo crudo (CLK09) El gráfico anterior muestra una tendencia al alza en los futuros del crudo (CLK09) de aproximadamente 2 dólares. Este no es un gran movimiento para el petróleo, pero un retroceso lo suficientemente grande como para generar un beneficio se anticipa cuando esta tendencia se rompe. Se ha dibujado una línea de tendencia con puntos rojos por debajo de la tendencia de precios, indicando que se desea una orden de vencimiento. Cuando se alcanza esta línea de tendencia, se venderá un contrato corto. Posición corta activada por la línea de tendencia Poco después, en el gráfico de arriba, se produce un golpe y se toma una posición corta: Pérdida de pérdida y líneas de tendencia de objetivo de ganancias A medida que el movimiento descendente avanza en la tabla siguiente, Se añade la línea de tendencia, que representa una pérdida de parada inicial. Se agrega una línea de tendencia Límite de Compra (Sólido Verde), que representa un objetivo de beneficio potencial. Línea de tendencia de la pérdida de la pérdida angeled abajo para seguir la tendencia En la carta arriba, la tendencia descendente se establece más lejos. La línea de tendencia Buy Stop (Green Strike) está inclinada hacia abajo para crear una interrupción incluso en la pérdida de stop. No se sabe si esta línea de tendencia o la meta de ganancia será alcanzada primero. El retroceso pequeño golpea la línea de la tendencia de la parada de la compra, cerrando hacia fuera el comercio. A medida que la acción de precios continúa, un retracement menor golpea la línea de tendencia Buy Stop, y el comercio se cierra por una pequeña ganancia de 370. Intervalo Trading Cobre futuros HGK09 estaba tendencia hacia abajo y luego comienza a moverse hacia los lados. Se prevé una oportunidad potencial de negociación de alcance. Una línea de tendencia de pérdida de parada de protección se dibuja por encima y por debajo del nuevo rango de negociación. Comprar y vender las líneas de tendencia de orden límite se agregan dentro del rango de comercio, arriba. Las propiedades de la estrategia se ajustan para permitir múltiples transacciones en un escenario de negociación de rangos, estableciendo Máximos negocios en un número grande (99) y estableciendo MaxLimitReversals en un número similar grande (99): La estrategia se activa e inicia el comercio. A medida que avanza el tiempo, se producen varias operaciones más. Eventualmente, el precio se mueve más alto y desencadena la línea de tendencia stop loss por encima del rango de negociación para detener el comercio. El análisis del desempeño de la estrategia indica un beneficio significativo de este enfoque. Después de restar el beneficio de los primeros 2 oficios (7.333) que se hicieron en las barras históricas en la configuración de la estrategia, el beneficio neto de comercio es de 20.000 - 7.333 12.666. Programa principal El programa principal se divide en dos secciones, que contienen el código que debe ejecutarse (1) con cada marca, y (2) al final de cada barra. Cada región de procesamiento de Tick Esta sección debe ser ejecutada con cada tick, y logra lo siguiente: Determinar la posición en el mercado. Determine cuándo comienzan los datos en tiempo real. Si se ha especificado RealTimeOnly, identifica cuándo se dispone de datos en tiempo real y señala la estrategia para comenzar a procesar operaciones. Determine si ha habido un cambio de posición. Si se cambió la posición, procese este cambio con Method ProcessPositionChange. Para procesar los cambios de posición, los métodos de tres componentes creados para: (1) determinar qué orden acaba de ejecutarse, resultando en un cambio de posición (Method OrderExecuted), (2) asegurarse de que las órdenes de reversión de parada completen la inversión de posición (Method StopReversalCompletion). Y (3) ajustar la lógica de la estrategia después de cualquier cambio de posición (Método SetStrategyLogic). Todos ellos se describen con más detalle a continuación. Si el usuario cambia la posición de una línea de tendencia mientras se está ejecutando la estrategia, el nuevo valor de la línea de tendencia se calcula mediante el método TLCalcValue y el nuevo valor se refleja en el valor de la línea de tendencia. La estrategia correspondiente generó pedidos. La pendiente de la línea de tendencia también se recalcula en este momento, ya que el usuario también puede haber cambiado la pendiente de la línea de tendencia. Envíe todas las órdenes basadas en líneas de tendencia actualmente activas, usando Method ProcessTradeOrders. Método ProcessPositionChange Componentes Method OrderExecuted Determinar qué orden acaba de ejecutarse es más complicado de lo que uno pensaría. Cuando se alcanza un precio límite, no hay garantía de que la orden de límite se ejecutará. Del mismo modo, si las órdenes de stop se están reenviando al servidor Tradestation, el precio que golpea el precio de parada todavía no es suficiente para determinar si la orden de stop ejecutada porque las preferencias de entrada de órdenes para detener el disparo establecido por el usuario no son conocidas por la estrategia. Método OrderExecuted determina qué orden acaba de ejecutarse comparando el último precio de tiquete con los diferentes valores de orden activos. Se supone que la orden más cercana al último precio de tiquete es la orden que provocó el cambio de posición. Esto funciona bien para el límite y stop orers. Las órdenes del mercado, cuando se requiere que el estado requiera para hacerlas, se asumen para ejecutar inmediatamente. Por lo tanto, la orden quotthat simplemente ejecutada, contenida en la variable IDOrder. Se codifica cuando se emite una orden de mercado. Método StopReversalCompletion Hay un problema bien documentado con la pérdida de sincronización del postión real con la posición de la estrategia cuando las órdenes de parada intentan invertir una posición existente. Esto ocurre porque una estrategia rompe un orden de inversión en dos componentes. Por ejemplo, al invertir una posición larga, la estrategia responderá a una sentencia SellShort Next Bar LimitValue Limit generando dos órdenes separadas: (1) Sell Next Bar LimitValue Limit (para cerrar la posición larga) y (2) SellShort Next Límite del límite del límite de la barra. En las barras históricas, estos dos órdenes se ejecutan sin problemas. Sin embargo, en barras en tiempo real, la primera orden se ejecuta, y la segunda orden se cancela generalmente. Mi seguimiento de la MarketPosition actual e identificar el orden más reciente que se ejecutó, se puede determinar si una inversión deseada de la posición realmente se ha logrado. Hay dos soluciones para asegurar que los pedidos para invertir una posición utilizando una orden de finalización se completan correctamente. La primera solución es usar código, y este es el propósito del método StopReversalCompletion. Si se pretendía una inversión de posición, entonces la Inversión variable sería verdadera. Si la posición cambia de posición corta o larga a posición plana, entonces la inversión no se ha completado. En este caso, Method StopReversalCompletion se utilizará el orden de mercado adecuado para completar la inversión. El segundo método se logra estableciendo las propiedades de la estrategia de la siguiente manera: Formato - Todas las estrategias - Ficha Automatización La estrategia de envío generó órdenes de detención directamente a la Red de Ejecución de órdenes de TradeStation y Siempre mantenga órdenes de detención en el servidor de parada de órdenes TradeStation, Destino de forma nativa admite órdenes de stop. Si se utiliza la configuración de formato de estrategia anterior, entonces se debe llamar al método StopReversalCompletion nevers. Este segundo método es el método recomendado, y se supone que el usuario utilizará esta configuración. Por este motivo, la llamada al método StopReversalCompletion se ha comentado en el programa principal. Si el usuario NO desea utilizar estos ajustes de Formato - Todas las estrategias, entonces la llamada al método debe ser descomentada en el programa principal. Método SetStrategyLogic Método SetStrategyLogic es responsable de hacer cumplir las siguientes reglas de negociación: Una parada de compra no puede ser quot más de una vez por cada ejecución de estrategia. Una orden de stop de compra se puede utilizar para entrar en un comercio cuando el precio sale de un canal comercial o cuando el precio rompe con una tendencia a la baja. Tal orden de parada sólo puede ser quothitquot una vez durante una ejecución de la estrategia. Esta regla está diseñada para evitar la situación en la que se generará una segunda orden si la acción de precio retrocede por debajo de esta línea de tendencia y pasa por ella una segunda vez desde abajo. Se supone que el usuario pretendía que tal orden se ejecutara sólo una vez. Si el usuario desea emitir un segundo pedido BuyStop después de que se haya cerrado el primer contrato, la línea de tendencia BuyStop se puede mover a su nueva posición y, a continuación, la estrategia actualizada con Ctl-R. Esto restaurará todas las líneas de tendencia válidas en el gráfico a quotactivequot estado para generar nuevos oficios. Una parada de venta no puede ser más de una vez por estrategia. La razón es la misma que en el punto (1), excepto que la dirección del comercio es opuesta. Una orden límite no puede ejecutarse más de una vez por estrategia si la variable ReverseOnLimitOK es falsa. Si el comerciante no tiene la intención de revertir sus posiciones, entonces cuando una orden de límite golpea es o bien para entrar en un comercio o la salida de un comercio como objetivo de beneficio. Una vez que esta línea de tendencia ha completado su función (entrada o salida), debe No desencadenar operaciones adicionales si el precio vuelve a bajar a la línea de tendencia. Sin embargo, cuando es deseable variar el comercio de ida y vuelta entre dos niveles de precios, se utiliza ReverseOnLimitOK true. En este caso, los órdenes límite pueden ejecutarse varias veces. Una Estrategia Puede No Introducir un Segundo Comercio con una Segunda Orden de Detención. Si cualquier línea de tendencia de parada se golpea ocurrió durante una entrada de comercio, entonces cualquier línea de tendencia de parada restante permanece activa sólo para salidas comerciales. No se pueden utilizar líneas de tendencia de detención restantes para una segunda entrada comercial. Por ejemplo, supongamos que un usuario establece dos órdenes de entrada de desglose intercalando una orden BuyStop por encima del precio actual y una orden SellStop por debajo del precio actual. La intención del usuario es entrar en una dirección u otra, pero no en ambas direcciones. Si este pedido se hubiera introducido manualmente, se establecería como una orden OCO (una cancelaría la otra). La regla 3 básicamente logra la lógica OCO en código. Una vez que se ejecuta un lado de la orden de soporte, el otro lado no se permite ejecutar. El código logra esto poniendo un interruptor, StopEntryOK, a false una vez que se introduce un comercio con una orden de stop. Esto evita cualquier entrada adicional usando una orden de parada, cancelando efectivamente la orden de parada opuesta. Sin embargo, permite salir del comercio con la orden de stop opuesta si el precio nunca alcanza un objetivo de ganancia y en su lugar invierte la dirección. Si una posición existente se toma plana en lugar de invertida por una orden de parada, detenga todo el procesamiento de pedidos. Cuando una parada se golpea mientras está en una posición que sirve como un stop loss para salir del comercio. Una vez que se golpea este tipo de parada, si la posición se toma plana en lugar de invertida, la estrategia debe detenerse inmediatamente y no debe generar más órdenes. En este caso, la etiqueta de estrategia que aparece en el gráfico pasará de amarillo a rojo, advirtiendo al usuario que la estrategia ya no procesa órdenes. Si el usuario pretendía que este orden de detención invirtiera la posición especificando el parámetro de entrada MaxStopReversals 1. entonces el orden de detención invertirá el comercio y el procesamiento de estrategia continuará hasta que se hayan ejecutado otros pedidos activos para salir de la posición. Si dos órdenes de detención se golpean (BuyStop y SellStop) y luego detener todo el comercio más. Si ambas paradas fueron golpeadas, entonces uno fue golpeado entrando en el comercio, y el otro fue golpeado saliendo del comercio como un stop loss. El golpe de la segunda parada debe ser una pérdida de parada y, por tanto, debe detener el comercio más. No permita más órdenes de parada o órdenes de inversión de límite que las permitidas por los parámetros de entrada del usuario MaxLimitReversals y MaxStopReversals. No genere más transacciones que las permitidas por el parámetro de entrada del usuario MaxTrades. MaxTrades es el número de operaciones que la estrategia se permite tomar antes de que se cierra. Este valor se compara con la palabra reservada TS TotalTrades antes de procesar cualquier pedido en la estrategia. El procesamiento continúa sólo si TotalTrades lt MaxTrades. En este caso, la etiqueta de estrategia que aparece en el gráfico pasará de amarillo a rojo, advirtiendo al usuario que la estrategia ya no procesa órdenes. Fin de la zona de procesamiento de barras El procesamiento de fin de barra incluye las siguientes tareas: Método StrategyInitialize (se ejecuta sólo una vez) Crea una variable de etiqueta que mostrará los parámetros de entrada en el gráfico Identifica todas las líneas de tendencia válidas utilizando el método TLValid. Una línea de tendencia válida es aquella cuyo color y estilo coincide con el de a de un tipo definido de orden. Dado que la pendiente de las líneas de tendencia no cambia durante el procesamiento de las barras históricas, la pendiente sólo necesita determinarse una vez para cada línea de tendencia y también se calcula mediante el método TLValid. Las barras en tiempo real deben manejarse de forma diferente, ya que el usuario puede mover una o más líneas de tendencia durante la ejecución de la estrategia y esto puede cambiar su pendiente. El recálculo del valor de la línea de tendencia y de la pendiente se maneja en la sección Cada Tick Procesamiento del programa principal, a una frecuencia determinada por el parámetro de entrada ReCalcSeconds. Prueba las líneas de tendencia duplicadas para el mismo tipo de pedido (BuyLimit, BuyStop, SellLimit, SellStop). Una línea de tendencia previamente dibujada en el gráfico puede ahora estar fuera del área visualizada del gráfico y el usuario puede no ser consciente de su presencia. Las líneas de tendencia duplicadas a menudo indican un error de usuario y la detección de duplicados es necesaria para asegurar que el operador no cause inadvertidamente la ejecución de operaciones no deseadas. Determina la fecha de inicio más temprana de cualquier línea de tendencia válida. No hay necesidad de que la estrategia genere órdenes hasta que la Barra Actual haya alcanzado la fecha y la hora de inicio de la línea de tendencia que aparece más temprano. Al identificar esta fecha y hora de inicio, todas las barras anteriores a esta fecha pueden ser anuladas, resultando en una mayor eficiencia. EstrategiaOK. Que cambia la estrategia para comenzar a procesar órdenes, se establece en true cuando la barra actual ha alcanzado la fecha y hora de inicio de la línea de tendencia que aparece más temprano. Establece la posición de la estrategia en cualquier posición existente especificada en el parámetro de entrada SetStrategyPosition. Aunque el ajuste del parámetro de formato quotAdopt posición del mundo real para accountquot actual también logrará esta sincronización, no lo hace hasta justo antes de que comiencen las barras en tiempo real. Por lo tanto, la estrategia no tiene conocimiento de la posición histórica desde la barra donde se colocó la posición histórica hasta llegar a la primera barra en tiempo real. Al establecer la posición de la estrategia histórica muy atrás en el comienzo del gráfico, la estrategia es consciente de esta posición durante todas las barras históricas y se comercializará correctamente en barras históricas, así como las barras de tiempo real para todas las líneas de tendencia válidas dibujadas. Determine qué líneas de tendencia están activas utilizando el método TLActive. Una línea de tendencia se considera activa cuando la barra actual ha alcanzado la fecha y hora de inicio de esta línea de tendencia. En este punto, la variable de pedido asociada con esta línea de tendencia (BuyLimitOK, BuyStopOK, SellLimitOK o SellStopOK) se establece en true. De forma similar, si se alcanza una línea de tendencia, después de que se genere el orden asociado, la línea de tendencia se desactivará. Esto evita el procesamiento de cualquier línea de tendencia antes de su fecha y hora de inicio, o después de que haya cumplido su propósito, permitiendo que la estrategia funcione más rápido. Calcule el siguiente valor de barra y la pendiente de cada línea de tendencia activa, usando el método TLCalcNextBarValue. Vuelva a mostrar la información de la etiqueta del gráfico de estrategia en el gráfico, para que el usuario pueda ver los parámetros de entrada importantes en vigor y también puede determinar si la estrategia sigue activa o no. Nota: El método utilizado para calcular el valor de la línea de tendencia varía dependiendo de si el cálculo se realiza al final de una barra o intrabar. Valores de línea de tendencia de Intrabar. El valor de la línea de tendencia en la barra actual se utiliza para generar órdenes intrabar. El valor de la línea de tendencia se muestrea cada ReCalcSeconds (valor predeterminado 2). Esto asegura que si el usuario mueve la línea de tendencia durante la estrategia, los nuevos valores se actualizarán en los órdenes generados por la estrategia en no más de ReCalcSeconds. Valores de la línea de tendencia de fin de barra. Los valores de todas las líneas de tendencia activas en la siguiente barra se calculan sumando el valor actual de la línea de tendencia y su pendiente (la cantidad que cambia con cada barra), almacenando el resultado en las variables BuyLimitValue, BuyStopValue, SellLimitValue y SellStopvalue. Esto es para asegurar que en la siguiente marca que sigue al final de la barra, el valor de la línea de tendencia para la siguiente barra se utilizará en la primera marca de la nueva barra. Los valores de línea de tendencia en la barra siguiente se utilizan, en lugar de en la barra actual, ya que los pedidos se escriben para la siguiente barra durante la barra actual, utilizando la sintaxis: Comprar / Vender siguiente barra en el valor Limit / Stop Por lo tanto, el siguiente quottickquot Después del final de la barra será la siguiente barra. Método ProcessTradeOrders Este método genera todas las órdenes implicadas por todas las líneas de tendencia activas que el usuario ha dibujado. El procesamiento de estas órdenes depende de la posición actual del mercado, MP. Por ejemplo, si la posición actual es plana, sólo se procesan las órdenes de entrada potenciales. Si, por otro lado, la posición de mercado es larga, sólo se generan pedidos de salida larga (LX). Asimismo, si la posición en el mercado es corta, sólo se generan órdenes de salida corta (SX). Un conmutador MP comienza las ramas de la declaración a las órdenes que son apropiadas a la posición actual del mercado. A continuación, se verifican los distintos tipos de órdenes de pedido para determinar si todavía están activos inspeccionando las variables BuyLimitOK, BuyStopOK, SellLimitOK y SellStopOK. Sólo los órdenes todavía activos son colocados por la estrategia. Las sentencias de depuración se dispersan en todo el código y generan un registro de todos los pedidos realizados si el usuario ha configurado la opción de formato de estrategia Debugging true. Este registro se puede examinar utilizando la barra de salida EasyLanguage. Existe la posibilidad de no sólo salir de una posición, sino también invertir una posición, si los parámetros de entrada están ajustados apropiadamente. Esto se requiere cuando se desea el comercio de rango automatizado. Alertas de línea de tendencia Para prepararse para utilizar este sistema de estrategia de línea de tendencia, los valores predeterminados de las propiedades de la línea de tendencia se establecen de la siguiente manera: El color predeterminado se establece en un color brillante (cian) y un estilo de línea continua para que pueda verse fácilmente en el gráfico. La línea de tendencia predeterminada no debe ser una de las combinaciones de estilo de color asociadas con uno de los cuatro tipos de orden descritos anteriormente. Esto es para asegurarse de que una línea de tendencia trazada con el propósito de analizar el gráfico no se confunda con una orden comercial de estrategia. El usuario puede usar las líneas de tendencia de color predeterminadas (cian) para generar alertas sobre operaciones potenciales sin activar el pedido comercial que se va a generar. Esto es útil para alertar al usuario sobre operaciones potenciales en las que la acción del precio no se ha desarrollado suficientemente para que se pueda formular la orden comercial. Las propiedades predeterminadas de la línea de tendencia para Alertas se establecen de la siguiente manera: Las preferencias de mensajes globales se configuran de la siguiente manera: Alertas continuas de audio alto permiten al comerciante alejarse del equipo mientras se ejecuta la estrategia. Las ventanas de alerta visual se verán si el volumen del equipo se apaga temporalmente o si se ha silenciado manualmente una alerta audible. Cuando se utiliza la línea de tendencia de comercio con las estrategias, muchas líneas de tendencia se dibujarán. Por conveniencia, la barra de herramientas en la parte superior del espacio de trabajo de la carta se puede personalizar para incluir un icono de la línea de tendencia de dibujo (icono de lápiz en la parte inferior derecha): Esta herramienta de dibujo de línea de tendencia acelera el proceso de dibujo de varias líneas de tendencia. El color predeterminado se establece en una combinación de Color y Estilo distinta de una de las elegidas para los cuatro tipos principales de orden, para evitar el desencadenamiento involuntario de órdenes cuando se coloca una línea de tendencia quotrialquot. Una vez que la línea de tendencia está en posición, el color y el estilo de la línea de tendencia cambia a la asociada al tipo de orden deseado, como se indica en la tabla anterior. Si el comerciante prefiere una asociación diferente de Color y Estilo entre los distintos tipos de órdenes, éstos pueden ser redefinidos en las variables de entrada de la estrategia. Si un comerciante sólo desea una alerta y no desea realizar una orden de negociación, entonces la línea de tendencia predeterminada (Cyan - línea sólida) se utiliza para activar la alerta. Si se desea una ejecución comercial, la línea de tendencia dibujada se reformatea inmediatamente al Color y al Estilo apropiados para el tipo de pedido deseado. Propiedades de la estrategia de formato Variables de entrada Varias variables de entrada definidas por el usuario para la estrategia TLTrader determinan qué órdenes son posibles y por lo tanto generadas. RTOnly (Sólo en tiempo real). Si es Falso, el comercio puede ocurrir en barras históricas y en tiempo real. Si es cierto, el comercio sólo puede ocurrir en barras en tiempo real. SetStrategyPosition: establece el número de contratos (acciones) de cualquier posición real antes de iniciar la estrategia. TradeSize: Número de contratos (acciones) para cada operación. PriceRef: El precio usado para activar órdenes de stop. Tenga en cuenta, con IOG verdadero, el precio negociado más recientemente es siempre igual a quotclosequot. En contraste, con IOG false, close será el precio de cierre real de la barra y las operaciones no se activarán hasta la última marca de la barra actual. TradeDirection: 0 si las operaciones pueden ocurrir en cualquier dirección, 1 si sólo se permiten las operaciones largas, y -1 si sólo se permiten transacciones cortas. MaximumTrades: El número máximo de operaciones que la estrategia puede realizar antes de quedar inactivo. MaxLimitReversals: El número de veces que una orden de límite puede revertir la posición actual. Si se está utilizando un orden de límite como objetivo de ganancia para cerrar una posición, entonces se pone 0. Si se utiliza un orden de límite para invertir la posición actual cuando se pulsa, entonces se establece un valor gt 0. Si el rango de negociación va y viene entre dos límites Órdenes, a continuación, establecer algunos de alto valor para permitir múltiples reversiones de posición. MaxStopReversals: El número de veces que una orden de detención puede invertir la posición actual. ReCalcSeconds: El número de segundos transcurridos antes de la estrategia comprobará si el usuario ha movido o eliminado cualquiera de las líneas de tendencia establecidas. Si una tendencia es movida por el usuario, éste será el número de segundos que transcurrirán antes de que se calcule el nuevo precio de pedido basado en las líneas de tendencia nueva posición. Debug: Si es verdadero, un registro de todos los pedidos generados se imprime en el registro de impresión EasyLanguage. UseKillColor: Una vez que una orden de límite es quothitquot, normalmente se desactiva de su uso posterior, dependiendo de la configuración de MaximumLimitReversals. Cada orden de parada que se quothitquot durante la estrategia también se desactiva. Cuando una línea de tendencia está desactivada, se establece en color KillColor si UseKillColor true. Esto es para dar al usuario una confirmación visual de que el orden asociado a una línea de tendencia se ha ejecutado y se ha quedado inactivo. También recuerda al usuario que si esta línea de tendencia se mueve a una nueva posición, permanece inactiva hasta que su color y estilo hayan cambiado de nuevo a una de las combinaciones que indica una orden de BuyLimit, SellLimit, BuyStop o SellStop y la estrategia es Refrescado con Ctl-R. KillColor (blanco por defecto): Una línea de tendencia que se desactiva durante la ejecución de la estrategia se cambia a color KillColor si UseKillColor True. Cálculos Estrategia Configuración de automatización La configuración de formato de automatización recomendada se muestra anteriormente. Propiedades de estrategia para todas las estrategias Opciones de formato recomendadas en Propiedades de estrategia para todas las estrategias. Bajo la pestaña Automatización, se muestran a continuación. Las selecciones de orden de parada son necesarias para que la estrategia realice inversiones de posición durante datos en tiempo real. Propiedades de la estrategia para todas las estrategias Se recomienda el siguiente procedimiento cuando se utiliza esta estrategia: Insertar la estrategia en un gráfico. Formatee los parámetros de entrada de la estrategia para el estilo de comercio deseado. Dibuje una o más líneas de tendencia para controlar la generación de órdenes. El color predeterminado para una línea de tendencia recién dibujada suele ser un color distinto del Rojo o Verde que la estrategia reconoce como una línea de tendencia generadora de órdenes. Formatee cada línea de tendencia al color (rojo, verde) y al estilo (sólido, punteado) asociado al tipo de orden que generará esta línea de tendencia. Una vez que todas las líneas de tendencia se han definido y están en las posiciones apropiadas en el gráfico, actualice el gráfico mediante CTL-R o desde la barra de menús utilizando: View - Refresh - Reload. Ninguna línea de tendencia que el usuario dibuja es reconocida por la estrategia hasta que se ha actualizado el gráfico. Esto evita que la estrategia genere un orden antes de que el usuario determine el tipo de orden que se generará por el color y el estilo de la línea de tendencia y posicionará la línea de tendencia en la posición exacta deseada. Si se agrega una nueva línea de tendencia al gráfico mientras la estrategia está activa, esta nueva línea de tendencia no será recongulada por la estrategia hasta que se vuelva a actualizar el gráfico mediante CTL-R o desde la barra de menús usando: View - Refresh - Reload. Una vez que una línea de tendencia es reconocida por la estrategia, comenzará a generar órdenes. Estos pedidos se pueden ver en el TradeManager seleccionando la pestaña Órdenes estratégicas. Una vez que se confirma que la estrategia está generando los pedidos correctos, puede tomar el formato de la estrategia para: quotAutomate ejecutar utilizando la cuenta quot con confirmación quotOn / Offquot. Desde este punto, todos los pedidos mostrados en la ficha Trademanager Strategy Orders serán enviados a Tradestation Servidor para su ejecución. Descargas: Versión inicial: 04/24/09 Todas las rutinas incluidas: TLTrader. zip Incluye archivos. ELD compilados para TS 9.1Términos y condiciones de uso Los productos y servicios ofrecidos por AutomaticTradingSignals son solo para fines educativos. No se debe suponer que los productos o servicios o cualquier otra información obtenida de este sitio web o de los productos de itrsquos serán rentables. Itrsquos aconsejable que consulte con un asesor de inversiones calificado sobre la idoneidad de cualquier inversión. 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NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O PROBABLE BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS DE HECHO, HAY DIFERENCIAS FRECUENTEMENTE SHARP ENTRE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS Y LOS RESULTADOS REALES SUBSIGUAMENTE LOGRADOS POR CUALQUIER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIACIÓN. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO ES QUE ESTÁN GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. ADEMÁS, LA NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA NO INCLUYE RIESGO FINANCIERO, Y NINGÚN REGISTRO HIPOTÉTICO DE NEGOCIACIÓN PUEDE COMPLETAMENTE CONSIDERAR EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO DE NEGOCIACIÓN ACTUAL. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE RESOLVER PÉRDIDAS O ADHERIR A UN PROGRAMA DE COMERCIO PARTICULAR A PESAR DE LAS PÉRDIDAS COMERCIALES SON PUNTOS MATERIALES QUE TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR DE MANERA ADECUADA LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN REAL. EXISTE UNOS OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE COMERCIO ESPECÍFICO QUE NO PUEDA SER COMPLETAMENTE CONSIDERADO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO Y TODOS LOS QUE PUEDEN AFECTARSE DE FORMA ADVERSA A LOS RESULTADOS COMERCIALES. Lea nuestra renuncia completa más términos y condiciones aquí. Copia de Copyright 2016 AutomaticTradingSignals. Todos los derechos reservados.
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