Chandelier Exits Alexander Elder introdujo Chuck LeBeau s Chandelier Salidas tendencia-siguiendo el sistema en su libro de 2002 Come Into My Trading Room. El sistema cuelga un múltiplo de Promedio de rango real de máximos durante una tendencia ascendente y los añade a bajos en una tendencia hacia abajo. Existen varios sistemas similares que usan ATR, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades: El Dr. Elder también desarrolló Paradas de SafeZone basadas en el Movimiento Direccional en vez de en el Rango Promedio Real. Chandelier Exits se utilizan principalmente como un mecanismo de stop loss a las salidas de tiempo de un mercado de tendencias. Salir de las posiciones largas cuando el precio cruza por debajo de la línea Chandelier Salir de las posiciones cortas cuando el precio cruza por encima de la línea Chandelier Las arañas no se pueden utilizar para entradas como otros sistemas de volatilidad, ya que serían propensos a Whipsaw dentro y fuera de un comercio. Ejemplo El índice de materias primas de RJ CRB a finales de 2008 se muestra con Chandelier Exit (corto, 22 días y 3 x ATR) y media móvil exponencial de 63 días utilizada como filtro de tendencia. Las entradas se toman cuando el precio hace un nuevo mínimo de 5 días, mientras que por debajo del promedio móvil (o máximo de 5 días cuando sobre el MA). Mueva el ratón sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. Ir corto S cuando el precio está por debajo de la salida Chandelier y cierra por debajo de la media móvil exponencial de 63 días Salida X cuando el precio cruza por encima de la Chandelier Exit Go corto S cuando el precio hace un nuevo mínimo de 5 días, Salida X cuando el precio cruza por encima de la Chandelier Exit Go corto S cuando el precio hace un nuevo mínimo de 5 días bajo el promedio móvil exponencial de 63 días Salir X cuando el precio cruza por encima de Chandelier Exit Los ajustes predeterminados para Chandelier son 22 días Y un múltiplo de 3,0 veces el promedio de rangos reales. Consulte el Panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar un indicador y Editar configuración de indicadores para cambiar los ajustes. Las salidas de araña sustraen un múltiplo de rango real promedio (ATR) del máximo más alto para el período seleccionado. Usando la configuración predeterminada como ejemplo: Máxima alta en los últimos 22 días - 3 ATR durante 22 días En una tendencia descendente la fórmula se invierte: Menor Bajo en los últimos 22 días 3 ATR durante 22 días El período de tiempo debe ser lo suficientemente largo como para capturar El punto más alto de la reciente tendencia ascendente: demasiado corto y las paradas se mueven hacia abajo demasiado tiempo y la alta puede tomarse de una tendencia descendente anterior. No es esencial utilizar el mismo período para las tendencias ascendentes y descendentes. Las tendencias son notoriamente más rápidas que las tendencias ascendentes y pueden beneficiarse de un período de tiempo más corto. El múltiplo de 3 puede variar, pero la mayoría de los comerciantes se asientan entre 2,5 y 3,5. Estoy incómodo con paradas que se mueven más bajo durante una tendencia al alza. Esto puede ocurrir con Chandelier Exits cuando: Promedio True Range aumenta, o No new high durante el período de tiempo seleccionado (22 días en el ejemplo anterior). Welles Wilder s fórmula volatilidad deja de eliminar el segundo problema, pero utiliza el precio de cierre en lugar de altos y bajos. Promedio de rangos reales de rangos reales. Por otro lado, ofrecen opciones de precio alto / bajo y de cierre y usan un mecanismo de trinquete para evitar que las paradas caigan durante una tendencia ascendente o subiendo durante una tendencia a la baja. Safezone se detiene Traders ajustar sus paradas en el tiempo en la dirección de la tendencia con el fin de bloquear los beneficios. Como una alternativa a la media móvil y los sistemas de parada de arrastrados True Range, Alexander Elder introduce SafeZone Stops en Come Into My Trading Room (2002). El Dr. Elder diseñó SafeZone para eliminar el componente de ruido de una tendencia y espero evitar tener paradas sacudidas por ese ruido. Utiliza una media móvil exponencial de 22 días para definir la tendencia, pero prefiero una media móvil exponencial más larga (63 días). Elder entonces calcula el movimiento direccional de una manera similar al Sistema de Movimiento Direccional de Welles Wilder y aplica un múltiplo de entre 2 y 3 para determinar la parada de arrastre. Las paradas de Safezone se utilizan principalmente para salidas de tiempo de un mercado de tendencias. Utilice el promedio móvil exponencial para determinar la tendencia y seleccione la opción Safezone largo o corto. Salga de las posiciones largas cuando el precio cruce por debajo de la parada Safezone. Salga de posiciones cortas cuando el precio cruce por encima de la parada Safezone. Safezone no se puede utilizar para señalar entradas como con algunos sistemas de parada y marcha atrás. Ejemplo El índice de materias primas de RJ CRB a finales de 2008 se muestra con Safezone (corto, 22 días, múltiplo de 3) y media móvil exponencial de 63 días utilizada como filtro de tendencia. Las entradas se toman cuando el precio hace un nuevo mínimo de 5 días, mientras que por debajo del promedio móvil (o máximo de 5 días cuando sobre el MA). Mueva el ratón sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. Ir corto S cuando el precio está por debajo de Safezone y cierra por debajo de la media móvil exponencial de 63 días Salida X cuando el precio cruza por encima de la Safezone Line Go corto S cuando el precio hace un nuevo mínimo de 5 días mientras que por debajo de los 63 días MA salida X cuando el precio Cruza por encima de Ir S corto cuando el precio hace un nuevo mínimo de 5 días, mientras que por debajo de los 63 días MA Salida X cuando el precio cruza por encima de Go corto S cuando el precio hace un nuevo mínimo de 5 días mientras que por debajo de los 63 días MA salida X cuando el precio Cruza por encima de la Línea Safezone No se registran operaciones largas mientras que el precio está por debajo de la media móvil exponencial de 63 días, ni las operaciones cortas mientras están por encima. La configuración predeterminada de Safezone es un período de 22 días y un múltiplo de 2,5 veces. Los comerciantes a largo plazo pueden optar por múltiplos más amplios de 3,5 o 4,0. Consulte el Panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar un indicador y Editar configuración de indicadores para cambiar los ajustes. Definir la tendencia Primero compare el precio de cierre con un promedio móvil exponencial para definir la tendencia. Si el precio de cierre está por encima de la media móvil para el período seleccionado, eso significa que la tendencia (y la pendiente MA) es hacia arriba. Si el precio de cierre es inferior a la media móvil. La tendencia es hacia abajo. Movimiento Direccional El segundo elemento es Movimiento Direccional. Esta es calculada de manera similar a DI y DI - en el Sistema de Movimiento Direccional: DM Hoy s Alto - Ayer s Alto (cuando el precio se mueve hacia arriba) - DM Ayer s Baja - Hoy s Baja (cuando el precio se mueve hacia abajo) Que usted puede tener DM y DM en el mismo día. Si hay un día fuera, ambos cálculos serán positivos. Para un día interior ambos cálculos son cero. Días de movimiento direccional Calcule el número de días con DM en el período seleccionado y el número de días-DM. Elder utiliza el mismo período seleccionado para Movimiento Direccional como lo hace para el promedio móvil. Pero parece que no hay razón para que esto no pueda ser variado. Cuando la Tendencia es UP Calcula - DM Promedio: Suma de - DM para el periodo / Número de - DM días Luego calcula el Nivel de Detención para hoy: Today s Stop Yesterday s Baja - 2.5 - DM Promedio Para retrasar / prevenir el stop Bajado, utilice el máximo de los últimos 3 días paradas. Cuando la Tendencia es DOWN Calcular DM Promedio: Suma de DM para el periodo / Número de DM días Luego calcule el Nivel de Parada para hoy: Hoy s Parar Ayer s Alto 2.5 DM Promedio Para retrasar / evitar que el tope se eleve, tome el mínimo De los últimos 3 días. Nota: Utilizamos un múltiplo de 2.5 en el ejemplo anterior, pero cualquier múltiplo entre 2 y 4 es aceptable. SafeZone tiene una serie de puntos fuertes: las paradas son menos propensas a moverse más bajo durante una tendencia ascendente (o más alta durante una tendencia hacia abajo) SafeZone no asume que la tendencia ha cambiado cada vez que sus paradas son golpeadas y SafeZone utiliza el movimiento direccional ATR como una medida de la volatilidad. Este es un excelente concepto. Intenta aislar el movimiento de contra-tendencia como el factor de riesgo al seguir una tendencia y elimina el otro componente irrelevante de la volatilidad (movimiento en la dirección de la tendencia predominante). Una tendencia de escape (o soplado) puede mostrar poco o ningún movimiento de contra-tendencia, lo que significa que las paradas se mueven más a medida que la tendencia se acelera en una explosión. SafeZone no distingue adecuadamente entre el movimiento de contra-tendencia y el movimiento en la dirección de la tendencia predominante al comienzo de una tendencia o si la tendencia se invierte dentro del período de tiempo seleccionado. Todos - DM y DM se tratan por igual, si la tendencia es hacia arriba o hacia abajo, lo que da una reflexión incorrecta del movimiento de contra-tendencia. El período relativamente corto de tiempo durante el cual se calcula el movimiento direccional puede no reflejar adecuadamente el movimiento potencial de contra-tendencia. SafeZone se basa en un promedio móvil exponencial para indicar la dirección de la tendencia, introduciendo cierto rezago. No hay nada, sin embargo, para parar el comerciante de substituir otro indicador de la tendencia en lugar de la media móvil. En general, un sistema inteligente. La tabla adyacente ofrece a los inversores una calificación individual en tiempo real para RZV en varias métricas diferentes, incluyendo liquidez, gastos, rendimiento, volatilidad, dividendos, concentración de participaciones Además de una calificación general. El campo A METric Rated ETF, disponible para los miembros de ETFdb Pro, muestra al ETF en las acciones de valor de capital pequeño con la máxima calificación en tiempo real métrica para cada campo individual. Para ver todos estos datos, regístrese para una prueba gratuita de 14 días para ETFdb Pro. Para ver información sobre cómo funciona el ETFdb Realtime Ratings, haga clic aquí. RZV Calificación general en tiempo real: A Calificación general ETF: Técnicos 20 Día MA: 57,67 60 Día MA: 57,63 MACD 15 Período: 3,59 MACD 100 Período: 4,53 Williams Rango 10 Día: 8,02 Williams Rango 20 Día: 5,96 RSI 10 Día: 67 RSI 20 Día: 60 RSI 30 Día: 58 Último oscilador: 63 Bollinger Brands Bollinger inferior (10 días): 54,71 Bollinger superior (10 días): 62,65 Bollinger inferior (20 día): 53,55 Bollinger superior (20 días): 61,71 Bollinger inferior Día): 54.19 Alto Bollinger (30 días): 61.26 Apoyo Resistencia Apoyo Nivel 1: n / a Nivel de Apoyo 2: 61.03 Nivel de Resistencia 1: n / a Nivel de Resistencia 2: 61.95 Oscilador Estocástico D (1 Día): 39.09 Oscilador Estocástico D (5 días): 86.36 Oscilador estocástico K (1 día): 55.74 Oscilador estocástico K (5 días): 81.09 2014 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. 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